אסטרטגיות מסחר לפי מגמה

נוב 13, 2011 מאת

אסטרטגיות מסחר לפי מגמה

The trend is your friend

המשפט שמופיע בכותרת הוא ידוע ומפורסם במסחר פורקס, משמעותו היא "קו המגמה הוא חברך" והכוונה היא שכאשר יש לשוק מגמה ברורה של כיוון מחירי המטבעות רצוי להצטרף למגמה זו ולהיכנס לשוק באותו כיוון. בפשטותה אסטרטגיה של מסחר לפי מגמה נשמעת פשוטה ובעלת רמת סיכון נמוכה יותר מאשר שיטות אחרות, אך בפועל מדובר אסטרטגיה מורכבת שכוללת תת-שיטות רבות, שימוש בכלי ניתוח רבים וכמובן שיש צורך קריטי לדעת לזהות את המגמה בתחילתה ולא כניסה לשוק מיד עם סיומה ובכך להפסיד כאשר השוק משנה כיוון.

מכאן, שהמשפט בכותרת הוא נכון באופן כללי אך הוא יכול באותה מידה להפוך לאויבו של הסוחר, וכפי שסוחרים רבים חוו ולמדו על בשרם, המגמה תמיד תתהפך והסוחר צריך לדעת להיות במיקום הנכון כדי להרוויח מכך.

כיווני המגמה

מגמה יכולה לקחת שלושה כיוונים שונים:

  • מגמת עלייה – נקודות מקסימום ומינימום גבוהות יותר של מחיר המטבע.
  • מגמת ירידה – נקודות מקסימום ומינימום נמוכות יותר של מחיר המטבע.
  • מגמה צידית – רמות המחירים לא מראים כיוון מובהק והולכים הצידה, המחיר נע בטווח.

מתיחת קווי מגמה

בבסיס אסטרטגיות מסחר לפי מגמה נהוג למתוח קווי מגמה על גרפים של רמות מחירים, כאשר בתור התחלה רצוי לעשות זאת על גרפים של תקופות זמן רחבות יותר של ימים-שבוע ולא מיד להתחיל במגמות של שעות. באופן כללי ניתן למתוח קווי מגמה כך שהם מחברים את הקצוות של נקודות התמיכה או את הנקודות הנמוכות של רמות ההתנגדות. לרוב נהוג למתוח את קווי המגמה על גרף נרות ולהשתמש בגוף הנרות הרלבנטיים בניגוד לקצותיהם שמסמלים את מחיר המקסימום והמינימום לנר.

קווי מגמה אלו יכולים לספק לסוחרים מושג באילו רמות מחירים יהיו נקודות התמיכה וההתנגדות הבאות על פי כיוון המחירים והתנהגותם בעבר. כל עוד רמת המחירים נשמרת בטווח נקודות אלו אפשר להישאר בשוק ולסחור עם מגבלות בהתאם לרמות שנמצאו ועם כיוון השוק.

החכמה שמגיעה עם למידה וניסיון היא להיכנס לשוק כאשר רמות התמיכה או ההתנגדות נשברות והשוק וכמובן לפתוח פוזיציה עם כיוון השוק החדש – כאשר הסכנה היא בכך שרוב נקודות שבירת הנקודות מתבררות כנקודות לא אמיתיות ורמות המחירים חוזרות לטווח שהיו בו מלכתחילה.

כלים מורכבים לזיהוי מגמות ויציאה ממגמה

המבקרים של אסטרטגיות מסחר לפי מגמה טוענים כי מדובר על ניתוח סובייקטיבי שלא מחשב בגורמי השפעה אחרים ובכך שמדובר על ניתוח בדיעבד ולא בזמן אמיתי, בהחלט יש מן האמת בטענות אלו אך אסטרטגיות אלו בכל זאת מסייעות למקד את הניתוח ולקבל מושג נכון על רמות המחירים הקיימות בשוק. מעבר להגדרות הכלליות שנסקרו בסעיפים הקודמים יש כלים טכניים ומורכבים יותר לניתוח קווי מגמה.

מערכת מדד כיוון התנועה (DMI) היא כלי יעיל מאוד לניתוח מגמות פורקס. ה-DMI מאפשר זיהוי מדויק יותר של קווי מגמה, וכן מידע לגבי אופי המגמה והאם מדובר על שיאה או נקודה שכדאי להיכנס בה לשוק. מערכת ה-DMI מורכבת ממד ממוצע כיוון התנועה (ADX) ומתיחת קווי DI+ ו- DI-. ממד ה-ADX עוזר עוזר לקבוע האם ישנה מגמה כאשר רמה שלו מעל 25 מראה על מגמה ורמה נמוכה מ-20 מראה שאין מגמה לשוק, בנוסף, ככל שמדד ה-ADX גבוה יותר המגמה חזקה יותר. מתיחת הקווים המערכת ה-DMI מהווה איתותים מתי להיכנס ולצאת מהמסחר בהתאם להתנהגות המגמה.

מעבר ל-DMI ניתן להשתמש במדד הפרבולי לזיהוי נקודות יציאה וכניסה למסחר במגמה וכלים נוספים. חשוב לאמץ שיטה יחסית וודאית ולסחור תוך הסתמכות על נתונים אמיתיים.

מאמרים קשורים

Tags

Share This